Examkin

Soru

Zorluk: KolayDeğişen Varyans Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri

Regresyon analizinde hata terimlerinin varyansının sabit olması (Var(ui)=σ2Var(u_i) = \sigma^2) varsayımının sınanmasında kullanılan; gözlemlerin belirli bir bağımsız değişkene göre küçükten büyüğe sıralanıp orta kısmın veri setinden çıkarılmasının ardından, geriye kalan iki alt grubun hata kareler toplamlarının oranına dayanan istatistiksel test aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Goldfeld-Quandt TestiCevap
  2. B
    Durbin-Watson Testi
  3. C
    Ramsey RESET Testi
  4. D
    Jarque-Bera Testi
  5. E
    Varyans Şişirme Faktörü (VIF)

Cevap

Goldfeld-Quandt Testi
Goldfeld-Quandt testi, hata terimlerinin varyansının bir bağımsız değişkenin büyüklüğü ile ilişkili olduğu varsayımı altında, verilerin sıralanması ve orta grubun çıkarılması yoluyla oluşturulan iki alt grubun hata kareler toplamlarının oranlanmasına (F testi) dayanır. Bu prosedür, testin en belirgin karakteristik özelliğidir.

Adım Adım Çözüm

1
Verilerin belirli bir bağımsız değişkene göre sıralanması.
Varyansın hangi değişkenle ilişkili olduğu varsayılıyorsa, gözlemler o değişkene göre artan sırada dizilir.
Varyans farklılıklarını sistematik olarak görebilmek için sıralama gereklidir.
2
Merkezi gözlemlerin (cc) analiz dışı bırakılması.
Örneklemin orta kısmındaki gözlemler çıkarılarak iki uç grup (alt ve üst) oluşturulur.
İki grup arasındaki varyans farkının test gücünü artırmak amacıyla orta kısım elenir.
3
Alt gruplar için ayrı regresyonların tahmin edilmesi ve F oranının hesaplanması.
F=HKT2HKT1F = \frac{HKT_2}{HKT_1} formülü ile test istatistiği elde edilir.
Hesaplanan F değeri, kritik tablo değeri ile karşılaştırılarak değişen varyansın varlığına karar verilir.

Anahtar Kavram

Goldfeld-Quandt testi, değişen varyansın (heteroskedastisite) tespiti için örneklemi alt gruplara ayırarak varyans oranlarını karşılaştıran parametrik bir testtir.
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Değişen Varyans Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri