Examkin

Soru

Zorluk: KolayStokastik Trend Modelleri (Fark Durağan Süreçler)

Zaman serisi analizinde, seriyi durağan hale getirmek için trendden arındırma (detrending) işlemi yerine fark alma (differencing) işleminin uygulanması gereken 'fark durağan süreçlerin' (difference-stationary processes) sahip olduğu trend yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Stokastik TrendCevap
  2. B
    Deterministik Trend
  3. C
    Mevsimsel Trend
  4. D
    Üstel Trend
  5. E
    Kesin Durağan Süreç

Cevap

Stokastik Trend
Zaman serisi analizinde, bir serinin durağanlaştırılması için fark alma işlemi uygulanması gerekiyorsa, bu seri 'fark durağan' (difference-stationary) bir süreçtir. Bu süreçler, şokların kalıcı etki yarattığı bir stokastik trend yapısına sahiptir. Rassal yürüyüş modelleri bu yapının en temel örneğidir.

Adım Adım Çözüm

1
Durağanlaştırma yönteminin belirlenmesi
Fark alma (differencing) işleminin gerekliliği saptanmıştır.
Soru kökünde serinin fark alma yoluyla durağanlaştırıldığı (fark durağan süreç) belirtilmiştir.
2
Trend türü ile durağanlaştırma yöntemi arasındaki ilişkinin kurulması
Fark durağan süreçler stokastik trende, trend durağan süreçler deterministik trende sahiptir.
Stokastik trendlerde şokların etkisi kalıcıdır ve bu durum birim kök varlığına, dolayısıyla fark alma ihtiyacına yol açar.

Anahtar Kavram

Stokastik Trend ve Fark Durağanlık İlişkisi
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Stokastik Trend Modelleri (Fark Durağan Süreçler)

Bu konudan daha fazla soru