Bir zaman serisi analizinde, mevsimsel dalgalanmaların mutlak büyüklüğünün (genliğinin) serinin genel eğilim () düzeyine bağlı olarak değiştiği; yani trend arttıkça mevsimsel iniş ve çıkışların da genişlediği gözlemlenmiştir. Bu tip bir yapıya sahip olan zaman serilerinin bileşenlerine ayrıştırılmasında aşağıdaki modellerden hangisinin kullanılması en uygundur?
- Çarpımsal ModelCevap
- BToplanabilir Model
- COtoregresif Model
- DHareketli Ortalama Modeli
- EDüzeltilmiş R-Kare Modeli
Cevap
Çarpımsal model, mevsimsel dalgalanmaların trend düzeyine paralel olarak genişlediği veya daraldığı seriler için en uygun ayrıştırma modelidir.
Çarpımsal modelde bileşenler birbirinin katı veya oranı şeklinde işler. Eğer bir zaman serisinde trend arttıkça mevsimsel dalgalanmaların şiddeti de artıyorsa, bu mevsimselliğin trendin belirli bir yüzdesi (örneğin trendin %120'si) olduğunu gösterir ki bu da çarpımsal modeli () zorunlu kılar.
Adım Adım Çözüm
Anahtar Kavram
Zaman Serilerinde Çarpımsal Ayrıştırma
İpuçları
1
Mevsimsel etkilerin trendin büyüklüğüyle birlikte büyüdüğüne dikkat edin.
Daha Fazla Pratik
Toplanabilir ve çarpımsal modeller arasındaki temel farkı grafikler üzerinden incelemek konuyu pekiştirmenize yardımcı olacaktır.
Tahmini Süre:45s