Soru

Zaman serileri analizi ve stokastik süreçler teorisinde, bir stokastik süreç genel olarak bir olasılık uzayı üzerinde tanımlanan ve bir $T$ indis kümesi ile indekslenen rastgele değişkenler ailesi, $\{X(t), t \in T\}$, olarak ifade edilir.

İstatistiksel modelleme yapan bir uzman, bir finansal piyasadaki işlem faaliyetlerini incelemek üzere iki ayrı stokastik süreç tanımlamıştır:
- $\{P_n, n \in \mathbb{Z}^+\}$: Bir hisse senedinin $n.$ işlem gününün kapanışındaki fiyatı.
- $\{V(t), t \geq 0\}$: Belirli bir işlem gününde, piyasa açılışından itibaren $t$ anına kadar gerçekleşen kümülatif işlem hacmi.

Uzman, kurduğu bu stokastik modellerin teorik özelliklerini incelemektedir. Süreçlerin tanımlanması ve stokastik yapıları dikkate alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi teorik olarak kesinlikle doğrudur?