Nokta Tahmini ve Özellikleri Alıştırma Soruları — KPSS İstatistik — Sayfa 9

Soru 161Soru →

Bir çağrı merkezine belirli bir saat diliminde gelen çağrı sayısı, $\lambda$ parametreli Poisson dağılımına sahiptir. Bu süreçten $n$ çaplı bağımsız bir rastgele örneklem ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) alınmıştır.

$\lambda^2$ parametresini tahmin etmek amacıyla $\hat{\theta} = \bar{X}^2$ tahmin edicisi önerilmiştir.

Buna göre, bu tahmin edicinin yan miktarı (bias) aşağıdakilerden hangisidir?

0

-\frac{\lambda}{n}

\frac{\lambda}{n}

\frac{\lambda^2}{n}

\frac{\lambda}{n^2}

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $\frac{\lambda}{n}$

Cevap

Önerilen tahmin edicinin yan miktarı

\frac{\lambda}{n}

olarak bulunmuştur.

Yan miktarı, tahmin edicinin beklenen değeri ile gerçek parametre değeri arasındaki farktır.

\bar{X}^2

'nin beklenen değeri, örneklem ortalamasının varyansı ile kendi beklenen değerinin karesinin toplamına eşittir (

E[\bar{X}^2] = Var(\bar{X}) + (E[\bar{X}])^2

). Poisson dağılımı için bu değer

\frac{\lambda}{n} + \lambda^2

olur. Formülden

\lambda^2

çıkarıldığında, geriye yan miktarı olan

\frac{\lambda}{n}

kalır.

Adım Adım Çözüm

1

Yan miktarı (bias) formülünü problemdeki değişkenlere göre tanımlayın.

B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta \implies B(\bar{X}^2) = E[\bar{X}^2] - \lambda^2

Bir tahmin edicinin yan miktarını bulmak için tahmin edicinin beklenen değerinden tahmin edilmek istenen gerçek parametre değeri çıkarılmalıdır.

2

Poisson dağılımının özelliklerini kullanarak örneklem ortalamasının beklenen değerini ve varyansını belirleyin.

E[X_i] = \lambda

ve

Var(X_i) = \lambda

olduğundan,

E[\bar{X}] = \lambda

ve

Var(\bar{X}) = \frac{\lambda}{n}

elde edilir.

\bar{X}^2

tahmin edicisinin beklenen değerini doğrudan hesaplayamayacağımız için, ortalamanın bilinen temel istatistiksel özelliklerine ihtiyaç duyarız.

3

Varyans ve beklenen değer arasındaki temel ilişkiyi kullanarak

E[\bar{X}^2]

ifadesini hesaplayın.

Var(\bar{X}) = E[\bar{X}^2] - (E[\bar{X}])^2 \implies E[\bar{X}^2] = \frac{\lambda}{n} + \lambda^2

Karesel bir tahmin edicinin beklenen değeri, varyans formülü üzerinden çekilerek matematiksel olarak hatasız şekilde bulunur.

4

Bulunan beklenen değeri ilk adımdaki yan miktarı formülünde yerine koyarak sonuca ulaşın.

B(\bar{X}^2) = \left( \frac{\lambda}{n} + \lambda^2 \right) - \lambda^2 = \frac{\lambda}{n}

Tahmin edicinin parametreden ne kadar saptığını veren nihai yan miktarını elde etmek için son çıkarma işlemi uygulanır.

Anahtar Kavram

Örneklem Ortalamasının Karesinin Beklenen Değeri ve Yan Miktarı Formülasyonu

Alternatif Yöntem

E[\bar{X}^2]

değeri toplam sembolü özellikleri kullanılarak da doğrudan açılabilir:

E[(\frac{1}{n}\sum X_i)^2] = \frac{1}{n^2} \left( \sum E[X_i^2] + \sum_{i \neq j} E[X_i]E[X_j] \right)

. Bu formüle Poisson özelliklerini uygulayarak da aynı sonuca ulaşmak mümkündür, fakat varyans denkliği her zaman daha az hata riski taşır.

Tahmini Süre:2m 0s

Soru 162Soru →

Bir araştırmacı, normal dağılıma sahip olduğu bilinen bir popülasyondan $n$ ( $n \ge 2$ ) birimlik bir rastgele örneklem ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) almıştır. Popülasyonun beklenen değeri ( $\mu$ ) ve varyansı ( $\sigma^2$ ) araştırmacı tarafından bilinmemektedir.

Araştırmacı, dağılımın varyansının karesini (yani $\theta = \sigma^4$ parametresini) tahmin etmek istemekte ve bunun için en çok olabilirlik (maximum likelihood) tahmin edicisi olan $T_n = \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right)^2$ istatistiğini önermektedir.

Buna göre, $T_n$ tahmin edicisinin beklenen değeri $E(T_n)$ ve asimptotik yansızlık durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

E(T_n) = \frac{(n-1)^2}{n^2}\sigma^4

; Asimptotik olarak yansızdır.

E(T_n) = \frac{n^2 + 2n}{n^2}\sigma^4

; Asimptotik olarak yansızdır.

E(T_n) = \frac{n^2 - 1}{n^2}\sigma^4

; Asimptotik olarak yansızdır.

E(T_n) = \frac{n-1}{n}\sigma^4

; Asimptotik olarak yansızdır.

E(T_n) = \sigma^4

; Yansızdır.

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $E(T_n) = \frac{n^2 - 1}{n^2}\sigma^4$ ; Asimptotik olarak yansızdır.

Cevap

Doğru yanıt, beklenen değerin

(n^2 - 1)/n^2 \cdot \sigma^4

olduğu ve tahmin edicinin asimptotik olarak yansız olduğunu belirten seçenektir.

Varyansın en çok olabilirlik tahmin edicisi kitle varyansı ile oranlandığında

\chi^2_{n-1}

dağılımına uyar. İstatistiğin karesi alındığı için çözüm

\chi^2_{n-1}

dağılımının ikinci momentini (varyans ve beklenen değerin karesinin toplamı) gerektirir. Bu moment

(n^2-1)

olarak bulunur. Katsayılar yerine konduğunda beklenen değer

\frac{n^2 - 1}{n^2} \sigma^4

çıkar. Örneklem çapı (

n

) sonsuza giderken

\frac{n^2-1}{n^2}

ifadesi 1'e yakınsar, bu da tahmin edicinin limit durumunda gerçek parametre olan

\sigma^4

'ü verdiğini ve dolayısıyla asimptotik olarak yansız olduğunu kanıtlar.

Adım Adım Çözüm

1

Varyansın en çok olabilirlik tahmin edicisinin (

\hat{\sigma}^2

) dağılımını belirle.

Biliyoruz ki

\frac{n \hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}

dağılımına sahiptir.

Normal dağılımdan gelen rastgele örneklemlerde, örneklem varyansı ile kitle varyansı arasındaki bu oran her zaman

n-1

serbestlik dereceli Ki-kare dağılımı gösterir.

2

T_n

istatistiğini Ki-kare rastgele değişkeni (

Y

) cinsinden yaz.

Y \sim \chi^2_{n-1}

dersek,

T_n = (\hat{\sigma}^2)^2 = \left( \frac{\sigma^2 Y}{n} \right)^2 = \frac{\sigma^4}{n^2} Y^2

olur.

Beklenen değer hesaplamasını standart bir dağılımın (Ki-kare) momentleri üzerinden yapabilmek için dönüşüm gereklidir.

3

Ki-kare dağılımının ikinci momentini (

E(Y^2)

) hesapla.

Y \sim \chi^2_{n-1}

için

E(Y) = n-1

ve

Var(Y) = 2(n-1)

'dir.

E(Y^2) = Var(Y) + [E(Y)]^2 = 2(n-1) + (n-1)^2 = 2n - 2 + n^2 - 2n + 1 = n^2 - 1

bulunur.

Herhangi bir

Y

rastgele değişkeni için ikinci moment, varyans ile beklenen değerin karesinin toplamına eşittir.

4

T_n

'nin beklenen değerini hesapla.

E(T_n) = \frac{\sigma^4}{n^2} E(Y^2) = \frac{\sigma^4}{n^2} (n^2 - 1) = \frac{n^2 - 1}{n^2} \sigma^4

elde edilir.

Sabit katsayılar beklenen değer operatörünün dışına çıkarılarak nihai değer bulunur.

5

Asimptotik yansızlık durumunu

n \to \infty

limitini alarak kontrol et.

\lim_{n \to \infty} E(T_n) = \lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \sigma^4 = \sigma^4

. Limit değeri

\sigma^4

'e eşit olduğundan

T_n

asimptotik olarak yansızdır.

Bir tahmin edicinin asimptotik olarak yansız olması için, örneklem çapı sonsuza giderken beklenen değerinin tahmin edilen parametreye eşit olması gerekir.

Anahtar Kavram

İstatistiklerin Beklenen Değeri ve Asimptotik Yansızlık

Soru 163Soru →

$X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız ve aynı dağılımlı, başarı olasılığı $p$ olan Bernoulli dağılımından çekilmiş bir rastgele örneklem olsun. $p$ parametresini tahmin etmek amacıyla, örneklem değerlerinin toplamı $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ olmak üzere $\hat{p} = \frac{Y}{n+1}$ tahmin edicisi öneriliyor.

Buna göre, $\hat{p}$ tahmin edicisinin Hata Kareler Ortalaması (MSE) aşağıdakilerden hangisidir?

\frac{np(1-p) + p^2}{(n+1)^2}

\frac{np(1-p)}{(n+1)^2}

\frac{p^2}{(n+1)^2}

\frac{p(1-p)}{n} + \frac{p^2}{(n+1)^2}

\frac{np(1-p) - p^2}{(n+1)^2}

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $\frac{np(1-p) + p^2}{(n+1)^2}$

Cevap

Tahmin edicinin Hata Kareler Ortalaması, varyansı ile yan miktarının karesinin toplamı olan

\frac{np(1-p) + p^2}{(n+1)^2}

ifadesidir.

MSE hesaplaması için tahmin edicinin varyansı ve yan miktarının bilinmesi gerekir.

Y \sim Binom(n, p)

olduğundan,

E(Y)=np

ve

Var(Y)=np(1-p)

'dir. Tahmin edici

\hat{p} = \frac{Y}{n+1}

olduğu için, beklenen değeri

E(\hat{p}) = \frac{np}{n+1}

olur. Yan miktarı (Bias)

= \frac{np}{n+1} - p = \frac{-p}{n+1}

olarak bulunur. Tahmin edicinin varyansı ise

Var(\hat{p}) = \frac{np(1-p)}{(n+1)^2}

şeklindedir. MSE = Varyans + (Yan)

^2

formülü uygulandığında,

\frac{np(1-p)}{(n+1)^2} + \left(\frac{-p}{n+1}\right)^2 = \frac{np(1-p) + p^2}{(n+1)^2}

sonucuna ulaşılır.

Adım Adım Çözüm

1

Tahmin edicinin beklenen değerini hesapla.

E(\hat{p}) = E\left(\frac{Y}{n+1}\right) = \frac{E(Y)}{n+1} = \frac{np}{n+1}

Yan miktarını (bias) bulabilmek için öncelikle tahmin edicinin beklenen değerini bulmalıyız.

Y

,

n

adet Bernoulli değişkeninin toplamı olduğundan

Binom(n, p)

dağılır ve

E(Y) = np

'dir.

2

Tahmin edicinin yan miktarını (Bias) hesapla.

Yan(\hat{p}) = E(\hat{p}) - p = \frac{np}{n+1} - p = \frac{np - (np+p)}{n+1} = \frac{-p}{n+1}

Yan miktarı, tahmin edicinin beklenen değeri ile tahmin edilmek istenen gerçek parametre (

p

) arasındaki farktır.

3

Tahmin edicinin varyansını hesapla.

Var(\hat{p}) = Var\left(\frac{Y}{n+1}\right) = \frac{1}{(n+1)^2} Var(Y) = \frac{np(1-p)}{(n+1)^2}

MSE formülünün ikinci bileşeni varyanstır. Sabit bir sayının varyansı dışarı karesi alınarak çıkar ve

Binom(n, p)

için

Var(Y) = np(1-p)

'dir.

4

Hata Kareler Ortalaması (MSE) formülünü uygula.

MSE(\hat{p}) = Var(\hat{p}) + [Yan(\hat{p})]^2 = \frac{np(1-p)}{(n+1)^2} + \left(\frac{-p}{n+1}\right)^2 = \frac{np(1-p) + p^2}{(n+1)^2}

MSE, her zaman tahmin edicinin varyansı ile yan miktarının karesinin toplamına eşittir.

Anahtar Kavram

Hata Kareler Ortalaması (MSE), yanlı bir tahmin edici için

MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + [Bias(\hat{\theta})]^2

eşitliği kullanılarak bulunur.

Soru 164Soru →

Bir devlet kurumunun veri analitiği departmanında çalışan bir istatistikçi, belirli bir bölgede gün içinde gerçekleşen acil çağrı sayılarını modellemek için parametresi $\lambda$ olan Poisson dağılımını kullanmaktadır. İstatistikçi, $\lambda$ parametresini tahmin etmek için başlangıçta sadece ilk günkü çağrı sayısını ( $T = X_1$ ) yansız bir tahmin edici olarak belirlemiştir. Daha sonra, elde edilen tüm $n$ günlük çağrıların toplamının ( $S = \sum_{i=1}^n X_i$ ) $\lambda$ için yeterli (sufficient) bir istatistik olduğunu fark etmiştir.

İstatistikçi, modelin verimliliğini artırmak amacıyla Rao-Blackwell teoremini uygulamış ve $T$ tahmin edicisini $S$ yeterli istatistiği üzerine koşullandırarak yeni bir $T^* = E[T | S]$ tahmin edicisi elde etmiştir.

Buna göre, istatistikçinin elde ettiği bu yeni $T^*$ tahmin edicisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

T^*

tahmin edicisi

\lambda

için yansızlığını korur ve varyansı başlangıçtaki

X_1

tahmin edicisinin varyansından daha küçüktür veya ona eşittir.

Koşullandırma işlemi

T^*

'ı yanlı (biased) bir tahmin ediciye dönüştürdüğünden, tahmin edicinin performansı varyans yerine Hata Kareler Ortalaması (MSE) ile ölçülür.

T^*

'ın yansız bir tahmin edici olarak kalabilmesi ve varyansının küçülebilmesi için,

S

istatistiğinin mutlaka tam (complete) bir istatistik olma şartını sağlaması gerekir.

T^*

'ın hesaplanabilmesi için, Neyman çarpanlara ayırma denklemindeki yalnızca gözlemlere bağlı olan çarpanın

\lambda

parametresini içermesi zorunludur.

T^*

tahmin edicisi varyans açısından iyileştirilmiş olduğundan, örneklem çapından (

n

) bağımsız olarak her zaman tutarlı (consistent) bir tahmin edicidir.

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $T^*$ tahmin edicisi $\lambda$ için yansızlığını korur ve varyansı başlangıçtaki $X_1$ tahmin edicisinin varyansından daha küçüktür veya ona eşittir.

Cevap

Rao-Blackwell teoremine göre elde edilen yeni tahmin edici, başlangıçtaki tahmin edicinin yansızlık özelliğini korurken varyansını düşürür (veya aynı bırakır).

Rao-Blackwell teoremi tam olarak bu durumu açıklar: Eğer

\theta

için yansız bir

T

tahmin edicisi ve yeterli bir

S

istatistiği varsa,

T^* = E[T|S]

tahmin edicisi de

\theta

için yansızdır (

E[T^*]=\theta

) ve varyansı başlangıçtaki tahmin ediciden küçük veya ona eşittir (

Var(T^*) \leq Var(T)

).

Adım Adım Çözüm

1

Yansızlık özelliğinin matematiksel olarak kontrol edilmesi.

E[T^*] = E[E[T|S]] = E[T] = \lambda

eşitliği elde edilir.

Beklenen değerin beklenen değeri kuralı (Law of Iterated Expectations) gereğince, koşullu beklenen değerin de beklenen değeri alındığında yansızlık bozulmaz.

2

Varyans değişiminin analiz edilmesi.

Var(T) = Var(E[T|S]) + E[Var(T|S)]

denklemi kurularak

Var(T) = Var(T^*) + E[Var(T|S)]

yazılır.

Varyansın parçalanması kuralına göre

E[Var(T|S)] \geq 0

olduğundan, zorunlu olarak

Var(T^*) \leq Var(T)

eşitsizliği sağlanır.

3

Teoremin sınırlarının ve ek koşullarının değerlendirilmesi.

Tamlık (completeness) veya asimptotik tutarlılık gibi ek özelliklerin bu aşamada zorunlu olmadığı belirlenir.

Rao-Blackwell teoremi sadece yeterli (sufficient) bir istatistik gerektirir; tamlık şartı, tahmin edicinin UMVUE olmasını hedefleyen Lehmann-Scheffe teoreminin bir gereksinimidir.

Anahtar Kavram

Rao-Blackwell Teoremi ve Tahmin Edicilerin Özellikleri

Tahmini Süre:1m 15s

Soru 165Soru →

Bir sigorta şirketinde, belirli bir hasar türü için ödenen tazminat tutarlarının ( $X$ , bin TL cinsinden) dağılımı, minimum tazminat tutarı $\theta$ ( $\theta > 0$ ) olmak üzere, aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonu ile modellenmektedir:

f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3\theta^3}{x^4}, & x \ge \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}

Burada $\theta$ bilinmeyen bir parametredir. Şirketin veritabanından rastgele seçilen $n$ adet hasar dosyası için ödenen tazminat tutarları $X_1, X_2, \dots, X_n$ olarak elde edilmiştir.

Buna göre, Neyman çarpanlara ayırma teoremine dayanarak $\theta$ parametresi için yeterli (sufficient) istatistik aşağıdakilerden hangisidir?

X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)

X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)

\prod_{i=1}^n X_i

\sum_{i=1}^n \ln X_i

\sum_{i=1}^n X_i

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$

Cevap

Doğru cevap, örneklemin en küçük değeri olan

X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)

istatistiğidir.

Neyman çarpanlara ayırma teoremine göre olabilirlik fonksiyonu

L(\theta; \mathbf{x}) = g(T(\mathbf{x}); \theta) h(\mathbf{x})

şeklinde ayrılır. Bu dağılımda

g(T(\mathbf{x}); \theta) = \theta^{3n} \cdot I(X_{(1)} \ge \theta)

elde edilir. Sınır koşulunu belirleyen indikatör fonksiyonu sadece minimum değer üzerinden ifade edilebileceği için yeterli istatistik

X_{(1)}

olur.

Adım Adım Çözüm

1

Örneklem için ortak olabilirlik (likelihood) fonksiyonunu oluşturun.

L(\theta; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n \left( \frac{3\theta^3}{x_i^4} \cdot I(x_i \ge \theta) \right)

Yeterli istatistiği bulmak için öncelikle tüm örneklemin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu yazılmalıdır.

2

Çarpım işlemlerini uygulayarak fonksiyonu düzenleyin.

L(\theta; \mathbf{x}) = \frac{3^n \theta^{3n}}{\prod_{i=1}^n x_i^4} \cdot I(x_1 \ge \theta, x_2 \ge \theta, \dots, x_n \ge \theta)

Neyman çarpanlara ayırma teoremini uygulayabilmek için ifade analitik olarak sadeleştirilmelidir.

3

İndikatör (gösterge) fonksiyonundaki eşitsizlikleri sıra istatistikleri (order statistics) cinsinden yeniden ifade edin.

Tüm gözlemlerin

\theta

'dan büyük veya ona eşit olması koşulu (

x_i \ge \theta

), örneklemdeki en küçük değerin

\theta

'dan büyük veya ona eşit olmasıyla doğrudan sağlanır:

I(X_{(1)} \ge \theta)

Parametreye bağlı tanım aralıklarında, yeterli istatistiğin sınır değerlerini belirleyen sıra istatistikleri cinsinden yazılması zorunludur.

4

Neyman teoremine göre fonksiyonu

g(T(\mathbf{x}); \theta) \cdot h(\mathbf{x})

formatında ayırın.

g(T(\mathbf{x}); \theta) = \theta^{3n} \cdot I(X_{(1)} \ge \theta)

ve

h(\mathbf{x}) = \frac{3^n}{\prod_{i=1}^n x_i^4}

olarak ayrılır.

g

fonksiyonu hem parametreyi hem de örneklemi içeren kısımdır ve bu kısmın içindeki

T(\mathbf{x})

yeterli istatistiktir. Buradan

T(\mathbf{x}) = X_{(1)}

olduğu açıkça görülür.

Anahtar Kavram

Neyman Çarpanlara Ayırma Teoremi ve Sıra İstatistikleri

Alternatif Yöntem

Koşullu dağılım yaklaşımı ile de

X_{(1)}

verildiğinde diğer sıra istatistiklerinin dağılımının

\theta

'dan bağımsız olduğu gösterilebilir, ancak analitik açıdan Neyman teoreminden indikatör yardımıyla gitmek her zaman çok daha pratiktir.

Tahmini Süre:1m 30s

Soru 166Soru →

İleri teknoloji bir yalıtım malzemesinin mikroskobik gözenek çapları $X$ rassal değişkeni ile modellenmektedir. $X$ 'in olasılık yoğunluk fonksiyonu, $\theta > 0$ bilinmeyen bir parametre olmak üzere aşağıdaki gibidir:

f(x; \theta) = \frac{2\theta}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x^2}}, \quad x > 0

Bu dağılımdan alınan $n$ birimlik rastgele bir örneklem $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ olsun.

Buna göre, dağılım üstel aile (exponential family) formunda ifade edildiğinde, doğal (kanonik) parametresi ve bu parametreye karşılık gelen tam (complete) yeterli istatistik aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Doğal parametre:

-\frac{1}{\theta}

, Tam yeterli istatistik:

\sum_{i=1}^n X_i^2

Doğal parametre:

\theta

, Tam yeterli istatistik:

\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i^2}

Doğal parametre:

-\theta

, Tam yeterli istatistik:

\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}

Doğal parametre:

-\theta

, Tam yeterli istatistik:

\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i^2}

Doğal parametre:

\ln \theta

, Tam yeterli istatistik:

\prod_{i=1}^n X_i^{-2}

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: Doğal parametre: $-\theta$ , Tam yeterli istatistik: $\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i^2}$

Cevap

Doğru seçenek, doğal parametrenin

-\theta

ve tam yeterli istatistiğin

\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i^2}

olarak verildiği seçenektir.

Verilen olasılık yoğunluk fonksiyonu üstel aile formuna

f(x; \theta) = h(x)c(\theta)\exp(w(\theta)t(x))

şeklinde dönüştürüldüğünde;

h(x) = \frac{2}{x^3}

,

c(\theta) = \theta

,

w(\theta) = -\theta

ve

t(x) = \frac{1}{x^2}

elde edilir. Doğal parametre

w(\theta) = -\theta

'dır.

n

çaplı örneklem için ortak yoğunluk fonksiyonu yazıldığında,

\exp\left(-\theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2}\right)

terimi ortaya çıkar. Doğal parametre uzayı

(-\infty, 0)

olup bir açık aralık içerdiğinden, üstel aile teoremi gereği

T = \sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i^2}

tam ve yeterli istatistiktir.

Adım Adım Çözüm

1

Olasılık yoğunluk fonksiyonunu üstel aile formuna (exponential family form) dönüştür.

f(x; \theta) = \frac{2}{x^3} \cdot \theta \cdot \exp\left(-\theta \frac{1}{x^2}\right)

Bir dağılımın üstel aileye ait olduğunu göstermek ve kanonik bileşenlerini belirlemek için

f(x; \theta) = h(x)c(\theta)\exp(w(\theta)t(x))

formatına getirmek gerekir.

2

Doğal (kanonik) parametreyi tanımla.

w(\theta) = -\theta

Üstel fonksiyondaki salt parametreye bağlı çarpan, üstel ailenin doğal parametresini ifade eder.

3

n

birimlik rastgele örneklem için ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu üzerinden yeterli istatistiği belirle.

T = \sum_{i=1}^n t(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i^2}

Üstel aile formunda üstel ifadenin içindeki veriye bağlı terimlerin toplamı, Neyman çarpanlara ayırma teoremine göre ortak yeterli istatistiktir.

4

Yeterli istatistiğin tam (complete) olma durumunu kontrol et.

Parametre uzayı olan

(-\infty, 0)

açık bir aralık içerdiğinden

T

tam yeterli istatistiktir.

Düzenli (regular) üstel ailelerde doğal parametre uzayı reel sayılarda bir açık aralık içeriyorsa, bu aileye karşılık gelen yeterli istatistik aynı zamanda tamdır.

Anahtar Kavram

Üstel Aile Formu ve Tam Yeterli İstatistik

Soru 167Soru →

Bir kamu kurumunda veri analisti olarak görev yapan bir uzman, incelediği bir değişkenin ortalaması $\theta$ ve varyansı $\theta^2$ olan üstel dağılıma sahip olduğunu bilmektedir. Uzman, kitleden seçtiği $n$ hacimli rastgele örneklemin ortalamasını ( $\bar{X}$ ) kullanarak $\theta$ parametresi için $T = \frac{n}{n+1}\bar{X}$ tahmin edicisini önermiştir.

Buna göre, önerilen $T$ tahmin edicisinin hata kareler ortalaması (MSE) aşağıdakilerden hangisidir?

\frac{n\theta^2}{(n+1)^2}

\frac{(n-1)\theta^2}{(n+1)^2}

\frac{\theta^2}{n+1}

\frac{\theta^2}{n}

\frac{\theta^2}{(n+1)^2}

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $\frac{\theta^2}{n+1}$

Cevap

\frac{\theta^2}{n+1}

Hata kareler ortalaması (MSE), tahmin edicinin varyansı ile yan miktarının karesinin toplamına eşittir (

MSE = Var(T) + Yan^2(T)

). Verilen

T = \frac{n}{n+1}\bar{X}

tahmin edicisi için beklenen değer

E(T) = \frac{n}{n+1}\theta

'dır. Buradan yan miktarı

Yan(T) = \frac{n}{n+1}\theta - \theta = -\frac{\theta}{n+1}

olarak bulunur ve karesi

\frac{\theta^2}{(n+1)^2}

olur. Tahmin edicinin varyansı ise

Var(T) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 Var(\bar{X}) = \frac{n^2}{(n+1)^2} \frac{\theta^2}{n} = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2}

olarak hesaplanır. Bu iki bileşen toplandığında

MSE(T) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2} + \frac{\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{n+1}

sonucu elde edilir.

Adım Adım Çözüm

1

T

tahmin edicisinin beklenen değerini hesaplamak

E(T) = E\left(\frac{n}{n+1}\bar{X}\right) = \frac{n}{n+1} E(\bar{X}) = \frac{n}{n+1}\theta

MSE hesabında yan miktarını (bias) bulabilmek için öncelikle tahmin edicinin beklenen değeri bilinmelidir.

2

T

tahmin edicisinin yan (bias) miktarını ve karesini hesaplamak

Yan(T) = E(T) - \theta = \frac{n}{n+1}\theta - \theta = \frac{-\theta}{n+1}

. Yan miktarının karesi:

Yan^2(T) = \frac{\theta^2}{(n+1)^2}

Hata kareler ortalamasının bir bileşeni, tahmin edicinin yan miktarının karesidir.

3

T

tahmin edicisinin varyansını hesaplamak

Var(T) = Var\left(\frac{n}{n+1}\bar{X}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 Var(\bar{X}) = \frac{n^2}{(n+1)^2} \frac{\theta^2}{n} = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2}

Hata kareler ortalamasının diğer temel bileşeni tahmin edicinin varyansıdır.

4

Varyans ile yan miktarının karesini toplayarak MSE'yi elde etmek

MSE(T) = Var(T) + Yan^2(T) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2} + \frac{\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{n+1}

Genel MSE formülü

Var(T) + Bias^2(T)

şeklindedir ve her iki bileşen toplanarak sonuca ulaşılır.

Anahtar Kavram

Yanlı Tahmin Edicilerde Hata Kareler Ortalaması (MSE) Hesabı

Soru 168Soru →

Bir kamu destek projesinde, verilen hibelerin hedeflenen kitleye ulaşma oranı $X$ rastgele değişkeni ile modellenmektedir. $X$ 'in olasılık yoğunluk fonksiyonu $\theta > -1$ parametresine bağlı olarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1) x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}

Bir denetçi, $n$ farklı projeyi birbirinden bağımsız olarak incelemiş ve $X_1, X_2, \dots, X_n$ oranlarından oluşan bir rastgele örneklem elde etmiştir.

Buna göre, $\theta$ parametresinin yansız bir tahmin edicisinin varyansı için Cramer-Rao alt sınırı (CRLB) aşağıdakilerden hangisidir?

\frac{n}{(\theta + 1)^2}

(\theta + 1)^2

\frac{(\theta + 1)^2}{n}

\frac{\theta + 1}{n}

\frac{1}{n(\theta + 1)^2}

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $\frac{(\theta + 1)^2}{n}$

Cevap

Doğru yanıt, Cramer-Rao alt sınırının tam olarak hesaplandığı

(\theta + 1)^2 / n

ifadesidir.

Cramer-Rao alt sınırı (CRLB), yansız bir tahmin edicinin sahip olabileceği minimum varyansı ifade eder ve

1 / (n \cdot I(\theta))

formülü ile hesaplanır. Verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunun logaritması alınıp

\theta

'ya göre ikinci türevi hesaplandığında

-1/(\theta+1)^2

değeri elde edilir. Bunun beklenen değerinin negatif işareti olan Fisher bilgi miktarı

I(\theta) = 1/(\theta+1)^2

'dir.

n

hacimli örneklem için CRLB formülünde yerine konulduğunda sonuç

(\theta+1)^2 / n

olarak bulunur.

Adım Adım Çözüm

1

Olasılık yoğunluk fonksiyonunun logaritması alınır.

\ln f(x; \theta) = \ln(\theta + 1) + \theta \ln x

Log-olabilirlik fonksiyonunun türevini alabilmek için fonksiyonun logaritmik olarak daha kolay türevlenebilir bir forma getirilmesi gerekir.

2

Logaritmik fonksiyonun

\theta

parametresine göre birinci ve ikinci türevleri hesaplanır.

Birinci türev:

\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta) = \frac{1}{\theta + 1} + \ln x

İkinci türev:

\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(x; \theta) = -\frac{1}{(\theta + 1)^2}

Fisher bilgi miktarına ulaşmak için log-olabilirlik fonksiyonunun ikinci mertebeden türevinin bulunması zorunludur.

3

Tek bir gözlem için Fisher Bilgi Miktarı (

I(\theta)

) hesaplanır.

I(\theta) = -E\left[ -\frac{1}{(\theta + 1)^2} \right] = \frac{1}{(\theta + 1)^2}

Cramer-Rao alt sınırı formülünün temel bileşeni olan Fisher bilgisi değeri türetilir.

4

n

çaplı örneklem için Cramer-Rao Alt Sınırı (CRLB) formülü uygulanır.

CRLB = \frac{1}{n \cdot I(\theta)} = \frac{1}{n \cdot \frac{1}{(\theta + 1)^2}} = \frac{(\theta + 1)^2}{n}

Yansız bir tahmin edicinin teorik olarak sahip olabileceği minimum varyans değerine ulaşılır.

Anahtar Kavram

Cramer-Rao Alt Sınırı (CRLB) Hesaplaması

Soru 169Soru →

Bilinmeyen bir $\theta$ parametresini tahmin etmek amacıyla, varyansı $V(U) = \frac{2\theta^2}{n}$ olan yansız bir $U$ istatistiği elde edilmiştir. Bu tahmin edici üzerinde küçültme (shrinkage) yaklaşımı uygulayan bir analist, yeni tahmin ediciyi $\hat{\theta} = \frac{n}{n+1} U$ biçiminde önermiştir.

Buna göre, analistin önerdiği $\hat{\theta}$ tahmin edicisinin Hata Kareler Ortalaması (MSE) aşağıdakilerden hangisidir?

\frac{2n\theta^2}{(n+1)^2}

\frac{(2n-1)\theta^2}{(n+1)^2}

\frac{(2n+1)\theta^2}{(n+1)^2}

\frac{(2n+3)\theta^2}{(n+1)^2}

\frac{n(n+2)\theta^2}{(n+1)^2}

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $\frac{(2n+1)\theta^2}{(n+1)^2}$

Cevap

Analistin önerdiği tahmin edicinin Hata Kareler Ortalaması (MSE)

\frac{(2n+1)\theta^2}{(n+1)^2}

ifadesidir.

Verilen

U

istatistiği yansız olduğundan

E(U) = \theta

'dır. Yeni tahmin edici

\hat{\theta} = \frac{n}{n+1} U

olarak tanımlandığına göre beklenen değeri

E(\hat{\theta}) = \frac{n}{n+1}\theta

olur. Yan miktarı (bias)

E(\hat{\theta}) - \theta = -\frac{\theta}{n+1}

olup karesi

\frac{\theta^2}{(n+1)^2}

şeklindedir. Tahmin edicinin varyansı ise

V\left(\frac{n}{n+1}U\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \frac{2\theta^2}{n} = \frac{2n\theta^2}{(n+1)^2}

şeklinde bulunur. Varyans ve yan karesinin toplamı Hata Kareler Ortalamasını (MSE) verir:

\frac{2n\theta^2}{(n+1)^2} + \frac{\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{(2n+1)\theta^2}{(n+1)^2}

formülü doğru sonuca ulaştırır.

Adım Adım Çözüm

1

MSE formülünü yazmak.

MSE(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta}) + [Bias(\hat{\theta})]^2

Hata Kareler Ortalaması, tahmin edicinin varyansı ile yan miktarının karesinin toplamına eşittir.

2

Yeni tahmin edicinin beklenen değerini ve yan (bias) miktarını hesaplamak.

U

yansız olduğu için

E(U) = \theta

'dır. Buradan

E(\hat{\theta}) = \frac{n}{n+1}E(U) = \frac{n}{n+1}\theta

olur. Yan miktarı ise

Bias = E(\hat{\theta}) - \theta = \frac{n}{n+1}\theta - \theta = -\frac{\theta}{n+1}

olarak elde edilir.

Tahmin edicinin ne kadar yanlı olduğunu bulmak ve karesini almak için bu adıma ihtiyaç vardır.

3

Yeni tahmin edicinin varyansını hesaplamak.

V(\hat{\theta}) = V\left(\frac{n}{n+1}U\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 V(U) = \frac{n^2}{(n+1)^2} \frac{2\theta^2}{n} = \frac{2n\theta^2}{(n+1)^2}

Sabit bir sayıyla çarpılan değişkenin varyansı alınırken sabitin karesi ile çarpılması gerektiği kuralını uygulamak için.

4

Varyans ve yan karesini toplayarak MSE'yi bulmak.

MSE = \frac{2n\theta^2}{(n+1)^2} + \left(-\frac{\theta}{n+1}\right)^2 = \frac{2n\theta^2}{(n+1)^2} + \frac{\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{(2n+1)\theta^2}{(n+1)^2}

MSE tanımı gereği nihai sonucu elde etmek için.

Anahtar Kavram

Hata Kareler Ortalaması (MSE)

Tahmini Süre:1m 30s

Soru 170Soru →

Bir kitleye ait rastgele çekilen birbirinden bağımsız $X_1$ ve $X_2$ gözlem değerlerinin beklenen değeri $\mu$ ve varyansı $\sigma^2$ 'dir. $\mu$ parametresini tahmin etmek amacıyla,

\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{2}X_2

tahmin edicisi öneriliyor.

Buna göre, $\hat{\mu}$ tahmin edicisinin Hata Kareler Ortalaması (MSE) aşağıdakilerden hangisidir?

\frac{13\sigma^2 + \mu^2}{36}

\frac{13\sigma^2}{36}

\frac{13\sigma^2 + 25\mu^2}{36}

\frac{30\sigma^2 + \mu^2}{36}

\frac{13\sigma^2 - \mu^2}{36}

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $\frac{13\sigma^2 + \mu^2}{36}$

Cevap

Tahmin edicinin Hata Kareler Ortalaması (MSE), varyansı ile yan miktarının karesinin toplamı olan

\frac{13\sigma^2 + \mu^2}{36}

ifadesine eşittir.

Hata Kareler Ortalaması (MSE), tahmin edicinin varyansı ile yan miktarının (bias) karesinin toplamına eşittir:

MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + [Bias(\hat{\theta})]^2

. Verilen

\hat{\mu}

tahmin edicisi için öncelikle beklenen değer hesaplanır:

E(\hat{\mu}) = \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{2}\mu = \frac{5}{6}\mu

. Yan miktarı:

Bias(\hat{\mu}) = E(\hat{\mu}) - \mu = -\frac{1}{6}\mu

olup karesi

\frac{\mu^2}{36}

'dır. Varyans ise bağımsızlık özelliğinden:

Var(\hat{\mu}) = (\frac{1}{3})^2\sigma^2 + (\frac{1}{2})^2\sigma^2 = \frac{13\sigma^2}{36}

olarak bulunur. Bu iki değerin toplamı

\frac{13\sigma^2 + \mu^2}{36}

sonucunu verir.

Adım Adım Çözüm

1

MSE formülünün hatırlanması.

MSE(\hat{\mu}) = Var(\hat{\mu}) + [Bias(\hat{\mu})]^2

Bir tahmin edicinin Hata Kareler Ortalaması, varyansı ile yansızlık miktarından sapmasının (yan) karesinin toplamından oluşur.

2

Tahmin edicinin beklenen değerinin (E) ve yan miktarının (Bias) hesaplanması.

E(\hat{\mu}) = E(\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{2}X_2) = \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{2}\mu = \frac{5}{6}\mu

elde edilir. Buradan yan miktarı:

Bias = E(\hat{\mu}) - \mu = \frac{5}{6}\mu - \mu = -\frac{1}{6}\mu

olur.

MSE formülündeki yan (bias) bileşenini bulmak için öncelikle tahmin edicinin beklenen değeri kitle parametresiyle karşılaştırılmalıdır.

3

Tahmin edicinin varyansının hesaplanması.

X_1

ve

X_2

bağımsız olduğundan,

Var(\hat{\mu}) = (\frac{1}{3})^2Var(X_1) + (\frac{1}{2})^2Var(X_2) = \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{4}\sigma^2 = \frac{13\sigma^2}{36}

bulunur.

Bağımsız rastgele değişkenlerin doğrusal kombinasyonunun varyansı hesaplanırken katsayıların karesi alınarak toplanır.

4

Bulunan değerlerin MSE formülünde yerine konulması.

MSE(\hat{\mu}) = \frac{13\sigma^2}{36} + (-\frac{1}{6}\mu)^2 = \frac{13\sigma^2}{36} + \frac{\mu^2}{36} = \frac{13\sigma^2 + \mu^2}{36}

Varyans ve yan miktarının karesi toplanarak nihai hata kareler ortalamasına ulaşılır.

Anahtar Kavram

Hata Kareler Ortalaması (MSE)

Soru 171Soru →

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde yürütülen bir hanehalkı anketinde, toplumun belirli bir harcama kalemine ait dağılımı modellemek amacıyla $\theta$ ile ifade edilen bilinmeyen bir parametrenin nokta tahmini yapılacaktır. Analistler, sahadan elde ettikleri rastgele örneklem değerlerini ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) kullanarak çeşitli matematiksel fonksiyonlar türetmişlerdir.

Nokta tahmini teorisinin temel dayanakları göz önüne alındığında, tahmin süreci ve tahmin edicilerin nitelikleri hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

Kitle parametresi

\theta

'yı tahmin etmek için kullanılacak bir istatistiğin (tahmin edicinin) matematiksel yapısı, yalnızca gözlemlenen örneklem değerlerine dayanmalı ve hiçbir şekilde

\theta

'nın bilinmeyen gerçek değerini içermemelidir.

Yansızlık (unbiasedness) özelliğine sahip bir tahmin edici, örneklem çapından bağımsız olarak parametreyi mükemmel bir doğrulukla tahmin edeceği için matematiksel olarak her zaman tutarlılık (consistency) özelliğini de sağlamak zorundadır.

Bir tahmin edicinin kitle parametresinden sapan yanlı (biased) bir yapısı bulunsa dahi, tahmin edicinin dağılımına ait varyans değeri teorik olarak her zaman hata kareler ortalamasına (MSE) eşittir.

Örneklem üzerinden elde edilen yeterli (sufficient) bir istatistik kullanılarak türetilen yansız bir tahmin edicinin, düzgün en küçük varyanslı yansız tahmin edici (UMVUE) kabul edilebilmesi için tamlık (completeness) koşulunu sağlamasına gerek yoktur.

Bir tahmin edicinin yanlılık miktarı mutlak değerce arttıkça kitle parametresine ilişkin hata kareler ortalaması (MSE) küçülür, bu nedenle varyansın düşük olması en iyi tahmin ediciyi belirlemek için daima yeterlidir.

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: Kitle parametresi $\theta$ 'yı tahmin etmek için kullanılacak bir istatistiğin (tahmin edicinin) matematiksel yapısı, yalnızca gözlemlenen örneklem değerlerine dayanmalı ve hiçbir şekilde $\theta$ 'nın bilinmeyen gerçek değerini içermemelidir.

Cevap

Bir tahmin edicinin (istatistiğin) matematiksel yapısının yalnızca gözlemlenen örneklem değerlerine dayanması ve hiçbir şekilde bilinmeyen kitle parametresini içermemesi gerektiğini belirten ifade doğrudur.

İstatistiksel çıkarımda "istatistik" teriminin en katı tanımı; gözlemlenebilen örneklem değerlerinin (

X_1, X_2, \dots, X_n

) bilinen bir fonksiyonu olmasıdır. Tahmin edici de parametreyi öngörmek için kullanılan bir istatistik olduğundan, hesaplanabilmesi adına formülünün içinde aranan

\theta

parametresinin kendisini barındıramaz. Doğru ifade bu temel gereksinimi açıklamaktadır.

Adım Adım Çözüm

1

Tahmin edici ve istatistik tanımlarını matematiksel olarak incele.

Bir istatistik

T(X_1, X_2, \dots, X_n)

şeklindedir ve formülünde bilinmeyen

\theta

parametresini barındıramaz.

Eğer ifade bilinmeyen parametreyi içeriyorsa, örneklem çekildiğinde sayısal bir değer olarak hesaplanamaz ve dolayısıyla tahmin yapmak için kullanılamaz.

2

Diğer seçeneklerde yer alan teorik iddiaları sırasıyla kontrol et.

Yansızlık-tutarlılık ilişkisinin zorunlu olmadığı, yanlı tahmin edicilerde MSE'nin varyanstan büyük olduğu ve UMVUE için tamlık şartının gerektiği tespit edilir.

Tahmin edicilerin temel özelliklerinin (yansızlık, MSE, UMVUE) teorik tanımları kullanılarak diğer şıkların yanlış olduğu matematiksel olarak kanıtlanmalıdır.

Anahtar Kavram

Nokta Tahmin Edici Kavramı ve İstatistik

Soru 172Soru →

Bir araştırma kapsamında, belirli bir bölgedeki nadir görülen bitki türlerinin sayısı üzerine çalışılmaktadır. Bu sayı, ortalaması $\lambda$ olan Poisson dağılımına sahip bir kitle olarak modellenmiştir. Bu kitleden çekilen $X_1, X_2, \dots, X_n$ rastgele örneklemi için $\lambda$ parametresinin düzgün en küçük varyanslı yansız tahmin edicisi (UMVUE) aşağıdakilerden hangisidir?

\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i

T = \sum_{i=1}^n X_i

X_1

\frac{n+1}{n} \bar{X}

S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2

Cevabı ve açıklamayı göster

Cevap: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

Cevap

Poisson dağılımına sahip bir örneklem için

\lambda

parametresinin UMVUE tahmin edicisi örneklem ortalaması olan

\bar{X}

ifadesidir.

Lehmann-Scheffe teoremine göre, eğer bir istatistik tam ve yeterliyse, bu istatistiğin yansız her fonksiyonu düzgün en küçük varyanslı yansız tahmin edicidir (UMVUE). Poisson dağılımı için

\sum X_i

tam ve yeterlidir. Örneklem ortalaması

\bar{X}

, bu istatistiğin bir fonksiyonudur ve

\lambda

için yansızdır. Bu nedenle

\bar{X}

UMVUE'dir.

Adım Adım Çözüm

1

Yeterli istatistiğin belirlenmesi

T = \sum X_i

istatistiği yeterlidir.

Neyman-Fisher çarpanlara ayırma teoremine göre Poisson dağılımı için gözlemlerin toplamı yeterli bir istatistiktir.

2

Tamlığın kontrol edilmesi

T = \sum X_i

istatistiği tamdır (complete).

Poisson dağılımı üstel aileye aittir ve üstel ailelerde yeterli istatistik aynı zamanda tamdır.

3

Yansızlık kontrolü

E[\bar{X}] = \lambda

\bar{X}

istatistiğinin beklenen değeri kitle ortalamasına eşittir, dolayısıyla yansızdır.

4

Lehmann-Scheffe teoreminin uygulanması

\bar{X}

UMVUE'dir.

Tam ve yeterli istatistiğin yansız bir fonksiyonu olan tahmin edici, teorem gereği benzersiz en iyi yansız tahmin edicidir.

Anahtar Kavram

Lehmann-Scheffe Teoremi ve Poisson Dağılımı Parametre Tahmini

Tahmini Süre:45s

Nokta Tahmini ve Özellikleri

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Alternatif Yöntem

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Alternatif Yöntem

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar